Une entreprise envisage trois stratégies, S1 à S3. Les bénéfices prévus (en centaines de millions de yens) en période d'expansion, normale et de récession sont 50, 30 et −10 pour S1, 40, 25 et 5 pour S2, et 30, 20 et 10 pour S3, et les probabilités de chaque conjoncture sont inconnues. Selon le critère maximin (choisir la stratégie dont le bénéfice dans le pire des cas est le plus élevé), quelle stratégie est choisie ?

Réponse : C. S3

Le critère maximin compare le bénéfice de chaque stratégie dans le pire des cas. Ces bénéfices sont de −1 milliard de yens pour S1, 500 millions de yens pour S2 et 1 milliard de yens pour S3 : on choisit donc S3, dont le pire cas est le plus favorable. Le critère maximax, qui choisit la stratégie dont le meilleur cas est le plus élevé, choisirait S1, et le critère du minimax regret, qui choisit la stratégie dont le regret maximal (l'écart avec le bénéfice de la meilleure stratégie dans chaque conjoncture) est le plus faible, choisirait S2 (regrets maximaux : 2 milliards de yens pour S1, 1 milliard de yens pour S2 et 2 milliards de yens pour S3). Dans les décisions où les probabilités sont inconnues, la stratégie retenue dépend du critère utilisé, et le critère maximin correspond à une attitude prudente qui cherche à éviter les pertes.